資料介紹
針對蘊含噪聲信息較少的小組合股票市場,提出使用蒙特卡羅模擬修正的隨機矩陣去噪方法。首先通過數(shù)據(jù)模擬生成隨機矩陣,然后利用大量的模擬數(shù)據(jù)來同時修正噪聲下界和上界,最終對噪聲范圍進行精確測定。運用道瓊斯中國88指數(shù)和香港恒生50指數(shù)的數(shù)據(jù)進行實證分析,結(jié)果表明,與LCPB法、PG+法和KR法相比,在特征值、特征向量和反比參率方面,蒙特卡羅模擬去噪方法修正后噪聲范圍的合理性及有效性得到很大的提升;對去噪前后的相關(guān)矩陣進行投資組合,得知在相同的期望收益率下,蒙特卡羅模擬去噪方法具有最小的風(fēng)險值,能夠為資產(chǎn)組合選擇和風(fēng)險管理等金融應(yīng)用提供一定的參考。
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